大工2211批次《金融工程學(xué)》考試在線作業(yè)1-00001
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 40 分)
1.有同樣到期日的公司的債券、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券和公司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關(guān)系是
A.持有公司債券并買(mǎi)入公司債券的 CDS 相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
B.賣(mài)出公司債券并買(mǎi)入公司債券的 CDS 相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
C.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并買(mǎi)入公司債券的 CDS
D.賣(mài)出公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并賣(mài)出公司債券的 CDS
2.某投資者買(mǎi)入 100 手中金所 5 年期國(guó)債期貨合約，若當(dāng)天收盤(pán)結(jié)算后他的保證金賬戶(hù)有350 萬(wàn)元，該合約結(jié)算價(jià)為 92.820 元，次日該合約下跌，結(jié)算價(jià)為 92.520 元，該投資 者的保證金比例是 3%，那么為維持該持倉(cāng)，該投資者應(yīng)該
A.追繳30萬(wàn)
B.無(wú)需追繳
C.追繳9000
D.追繳3萬(wàn)
3.某人擬存入銀行一筆錢(qián)，以備在5年內(nèi)每年年末以2000元的等額款項(xiàng)支付租金，銀行的年復(fù)利率為10%，現(xiàn)在應(yīng)該存入銀行的款項(xiàng)是多少？
A.10000.00
B.7581.57
C.8339.73
D.12210.20
4.企業(yè)四年內(nèi)每年末存入銀行10000元，銀行的年利率為9%，四年后銀行可以提取多少錢(qián)？
A.40000
B.45400
C.49847.11
D.45731.29
5.下列短期金融工具，通常情況下，哪個(gè)利率最高？
A.公司短期債券
B.短期國(guó)庫(kù)券
C.貨幣市場(chǎng)基金
D.同業(yè)拆借
6.在進(jìn)行期貨交易的時(shí)候，需要支付保證金的是
A.期貨空頭和期貨多頭
B.期貨空頭
C.期貨多頭
D.都不用
7.專(zhuān)門(mén)融通一年以?xún)?nèi)短期資金的場(chǎng)所稱(chēng)之為
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)
B.期貨市場(chǎng)
C.資本市場(chǎng)
D.貨幣市場(chǎng)
8.某人在銀行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，請(qǐng)計(jì)算該筆存款五年后的本利和
A.1284元
B.1276元
C.1250元
D.1265元
9.投資者購(gòu)入了浮動(dòng)利率債券，因擔(dān)心浮動(dòng)利率下行而降低利息收入，則該投資者應(yīng)該在互換市場(chǎng)上
A.介入貨幣互換的多頭
B.介入貨幣互換的空頭
C.利用利率互換將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率
D.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率
10.歐洲美元是指
A.存放于歐洲的美元存款
B.歐洲國(guó)家發(fā)行的一種美元債券
C.存放于美國(guó)以外的美元存款
D.美國(guó)在歐洲發(fā)行的美元債券
二、多選題 (共 5 道試題,共 40 分)
11.以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是
A.無(wú)偏預(yù)期理論認(rèn)為，如果收益率曲線是向上傾斜的，市場(chǎng)必定會(huì)預(yù)期短期利率的上升
B.市場(chǎng)分割理論認(rèn)為長(zhǎng)短期市場(chǎng)是相關(guān)的
C.流動(dòng)偏好理論指出，如果其他條件相同的話，較長(zhǎng)的到期日將會(huì)有較低的收益率
D.特定期限偏好理論認(rèn)為短期利率的期望值與遠(yuǎn)期利率是一致的
12.關(guān)于可交割債券，下列說(shuō)法正確的是（）
A.若息票率低于8%，則期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越小
B.若息票率低于8%，則期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越大
C.若息票率高于8%，則期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越大
D.以上均不對(duì)
13.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，正確的是
A.遠(yuǎn)期利率合約與借款或投資活動(dòng)是分離的
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
D.債權(quán)人通過(guò)賣(mài)出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
14.下列關(guān)于FRA的說(shuō)法中，正確的是
A.遠(yuǎn)期利率是由即期利率推導(dǎo)出來(lái)的未來(lái)一段時(shí)間的利率
B.從本質(zhì)上說(shuō)，F(xiàn)RA是在一固定利率下的遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期貸款，只是沒(méi)有發(fā)生實(shí)際的貸款支付
C.由于FRA的交割日是在名義貸款期末，因此交割額的計(jì)算不需要進(jìn)行貼現(xiàn)
D.出售一個(gè)遠(yuǎn)期利率協(xié)議，銀行需創(chuàng)造一個(gè)遠(yuǎn)期貸款利率；買(mǎi)入一個(gè)遠(yuǎn)期利率協(xié)議，銀行需創(chuàng)造一個(gè)遠(yuǎn)期存款利率
15.一條遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的市場(chǎng)報(bào)價(jià)信息為“7月13日美元FRA 6×9，8.02% - 8.07%”，其含義是
A.8.02%是銀行的買(mǎi)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢(xún)價(jià)方，并從詢(xún)價(jià)方收取參照利率
B.8.02%是銀行的賣(mài)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢(xún)價(jià)方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢(xún)價(jià)方
C.8.07%是銀行的賣(mài)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢(xún)價(jià)方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢(xún)價(jià)方
D.8.07%是銀行的買(mǎi)價(jià)，若與詢(xún)價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢(xún)價(jià)方，并從詢(xún)價(jià)方收取參照利率
三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)
16.股指期貨合約與股票一樣沒(méi)有到期日，可以長(zhǎng)期持有
17.對(duì)于看漲期權(quán)，若基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則稱(chēng)之為實(shí)值期權(quán)
18.在我國(guó)，國(guó)債期貨合約的交割以現(xiàn)金交割方式進(jìn)行
19.道·瓊斯股票價(jià)格指數(shù)是目前世界上影響最大的一種股票價(jià)格指數(shù)，但自編制以來(lái)曾經(jīng)中斷。
20.期權(quán)與期貨的保證金機(jī)制類(lèi)似，買(mǎi)賣(mài)雙方都需要交納保證金才能進(jìn)行交易
奧鵬，國(guó)開(kāi)，廣開(kāi)，電大在線，各省平臺(tái)，新疆一體化等平臺(tái)學(xué)習(xí)
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